Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29232
Title: Моделювання адаптивних механізмів оптимального контролю у прийнятті фінансових рішень: експериментальний та імітаційний підхід
Authors: Ляшенко, Оксана Миколаївна
Дем’янюк, Ольга Борисівна
Affiliation: Університет Лафборо
Західноукраїнський національнийуніверситет
Bibliographic description (Ukraine): Ляшенко, О., & Дем’янюк, О. (2025). Моделювання адаптивних механізмів оптимального контролю у прийнятті фінансових рішень: експериментальний та імітаційний підхід. Економічні горизонти, (3(32), 12–29. https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(32).2025.334500
Journal/Collection: Економічні горизонти
Issue: (3(32)
Issue Date: 2025
Date of entry: 19-Nov-2025
Publisher: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Country (code): UA
DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(32).2025.334500
UDC: 330.4
JEL: С49
D 81
Keywords: фінансові рішення
шахрайська поведінка
адаптивний контроль
імітаційне моделювання
рівновага Неша
фінансові ринки
стратегічна поведінка
регулювання
перевірки
штрафи
Page range: 12–29
Abstract: У статті досліджено динаміку вибору стратегій у прийнятті фінансових рішень за умов адаптивного контролю з метою аналізу ефективності механізмів перевірок і штрафів у стримуванні шахрайської поведінки. Застосовано експериментальний підхід (інтерактивна грана платформі oTree), імітаційне моделювання (Python, ланцюги Маркова) та аналітичний аналіз рівноваги Неша.Результати показали, що адаптивні механізми контролю, які динамічно змінюють частоту перевірок і штрафи, ефективніше знижують рівень шахрайства порівняно зі статичними моделями. Висока ймовірність перевірок стримує шахрайство, але передбачувані перевірки втрачають ефективність через адаптацію гравців.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29232
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FEU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf1,88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.