Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8547| Title: | Методи вимірювання систематичного та несистематичного ризику |
| Other Titles: | The methods of estimation of systematic and unsystematic risk |
| Authors: | Бегун, Світлана Іванівна Begun, Svitlana I. |
| Bibliographic description (Ukraine): | Бегун С. І. Методи вимірювання систематичного та несистематичного ризику / С. І. Бегун // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. - 2001. - № 8. - С. 149-153 |
| Issue Date: | 2001 |
| Date of entry: | 1-Mar-2016 |
| Publisher: | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки |
| Keywords: | систематичний ризик несистематичний ризик диверсифікація інвестицій теорія порфеля порфель цінних паперів цінні папери sistematic risk unsistematic risk diversification of inventments portfolio selection efficient portfolio securities |
| Abstract: | Розглянуто основні показники ризику в сучасній теорії порфеля. Проаналізовано дивесифікацію як один із методів зниження несистематичного ризику і класичну модель Шарпа для вимірювання систематичного ризику. It is discribed the basic statistics of risk of modern portfolio selection. Diversification of investments as one of the methods of falling unsistematic risk is shown. Classic Sharp’s model for estimation systematic risk is analized. |
| URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8547 |
| Content type: | Article |
| Appears in Collections: | Наукові роботи (FEU) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Metody vymiruvannya syst i nesys ryzyru.pdf | 278,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.