Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/26493| Назва: | Фрактальний аналіз і самоподібність у фінансових часових рядах |
| Автори: | Павліха, Віктор Юрійович |
| Приналежність: | Кафедра математичного аналізу та статистики 111 Математика |
| Бібліографічний опис: | Павліха В. Ю. Фрактальний аналіз і самоподібність у фінансових часових рядах : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 111 Математика / наук. кер. Т. В. Волошина ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. 47 с. |
| Дата публікації: | 12-гру-2024 |
| Дата внесення: | 12-гру-2024 |
| Видавництво: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
| Країна (код): | UA |
| Науковий керівник: | Волошина, Тетяна Володимирівна |
| Теми: | фрактальний аналіз самоподібність часові ряди індекс Херста коробкова розмірність фінансові ринки |
| Короткий огляд (реферат): | У роботі розглянуто основи фрактальної геометрії, самоподібність у часових рядах, індекс Херста, коробкову розмірність та методи мультифрактального аналізу. Досліджено застосування фрактальних методів для аналізу і прогнозування волатильності фінансових ринків. Робота включає практичний аналіз рядів даних з використанням фрактальних показників, зокрема для акцій та фінансових індексів. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/26493 |
| Тип вмісту: | Master Thesis |
| Розташовується у зібраннях: | FITM_KR (2024) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| pavlikha_2024.pdf | 977,1 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.