Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14348| Назва: | Method of Genetic Algorithms for the Optimal Investment Portfolio |
| Автори: | Mekush, Oksana H. Kuzmych, Olena I. Solich, Kateryna Telmoudi, Achraf Мекуш, Оксана Григорівна Кузьмич, Олена Іванівна Соліч, Катерина Телмоуді, Ачраф |
| Бібліографічний опис: | Kuzmych O. Method of Genetic Algorithms for the Optimal Investment Portfolio / O. Kuzmych, O. Mekush, K. Solich and A. Telmoudi // 5th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT) . - 2018. - P. 683- 687 |
| Дата публікації: | 2018 |
| Дата внесення: | 17-лип-2018 |
| Видавництво: | IEEE |
| DOI: | https://doi.org/10.1109/CoDIT.2018.8394862 |
| Теми: | Genetic Algorithms Optimal Investment Portfolio |
| Короткий огляд (реферат): | This paper is devoted to the problem of optimal investment portfolio design on the base of mathematical modeling tools and method of genetic algorithms. The purpose relates to investing the funds into financial assets such that certain requirements regarding the expected profits and possible losses would be reached. The main result is developing a state-space dynamical model of portfolio management and applying a genetic algorithm in order to obtain the optimal solution. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14348 |
| Тип вмісту: | Article |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FITM) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 0175_FI.pdf | 336,88 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.